Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости. С помощью биржевого стакана трейдерам проще оценить ликвидность инструмента в конкретный момент времени. А используют его в основном для определения реальных уровней поддержки и сопротивления. Однако самих методов анализа книги приказов существует множество, например, очень популярен скальпинг с использованием стакана. Термин «биржевой стакан» произошел от английского DOM, Depth of Market. Визуально он представляет собой таблицу лимитных заявок на покупку и продажу торгуемых активов.

Формирование условий для торговли по стакану цен

Они совершают покупают и продают, что отражается на пропорциях купить-продать. Стакан позволяет наблюдать в режиме онлайн за ценами, объёмами, открытыми и удерживаемыми сделками. Благодаря этому появляется возможность подбирать оптимальные условия для собственных ордеров. На рисунке 2 показан пример со стаканом цен по валютной паре AUD/USD.

1. Рыночные исполняются мгновенно и не оказываются в стакане, а последний тип не может отображаться до момента соблюдения условий.
2. И на основе данной информации нужно определить, чего больше.
3. Вряд ли через пару пунктов покупатели смогут раскупить весь предложенный актив, и цена, скорее всего, упадет.
4. До достижения стоп-цены данные типы ордеров обрабатываются внутри платформы MetaTrader 5.

Размеры заявок в биржевом стакане

Скальпер находит самый выгодный момент, входит в сделку и выходит из нее с максимально возможной прибылью. Например, каждые тридцать секунд(или пять минут, это не так важно, всё хорошо читается в ленте) появляются схожие ордера. Вычислить не сложно, при этом появляется понимание направления крупняка. Нужно отметить, что обычно так и происходит – на таких стопах цена делает резкое ускорение, а на тейках не только тормозит, но и локально разворачивается.

Биржевой стакан

Если по одной и той же цене выставлено несколько ордеров, их перемещение в стакане невозможно. Если перетащить лимитный ордер через границу заявок на покупку и продажу, он изменится на стоп-ордер (Buy Limit заменяется на Buy Stop, а Sell Limit заменяется на Sell Stop). В разделе “Быстрая торговля” можно узнать, как быстро управлять ордерами в стакане цен.

Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень. Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене. Если вы желаете купить по данной цене весь объем или купить по низкой стоимости, тогда нужно выставлять лимитную заявку. Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему. Биржевой механизм Forex таков, что цену той или иной валютной пары смещают сами игроки.

Это соотношение по стоп лоссам и тейк профитам, и торговать его надо наоборот. Похож на предыдущий уровень, только отображает максимальное скопление стоп лоссов. Отображается только на картинке с открытыми ордерами и показывает максимальную зону скопления лимитных ордеров и тейк-профитов. На новостях эти уровни следует использовать с осторожностью.

Представьте, что количество прибыльных трейдеров на текущий момент равно 50%. О том, что цена двигается в ложную сторону и, скорее всего, будет разворот. Когда цена подходит к такому скоплению, лимитные ордера срабатывают и толкают цену обратно, соответственно, большое скопление таких ордеров будет выступать в роли поддержки или сопротивления.

Ожидание составляет от нескольких секунд и при появлении минимальной прибыли сделка закрывается. Данная стратегия используется, как правило, опытными игроками, которые «носом чуют» успешную сделку.

Умение пользоваться инструментом потенциально избавляет от использования слишком большого количества индикаторов, успешно определяя подходящую точку входа на рынок. Основная особенность стакана — возможность работы на опережение. Редкий альтернативный индикатор предлагает https://g-forex.org/ такую же возможность. Стакан не может быть представлен в форме графика, поскольку не предлагает пользователю визуального отображения данной информации. Поэтому новичку предстоит научиться пользоваться индикатором, так сильно отличающемся от классических вариантов.

В контексте фондового рынка и использования ленты обезличенных ордеров получается ещё больше информации о крупном участнике. Не смотря на попытки маскировать свои большие входы, есть некоторые методы его определения. Первый заключается в том, что по определённой цене выставляется не сразу весь объём, а постоянно обновляется. Всё довольно просто – сдвинулся новозеландец, как следствие сработали новые выставленные поблизости от цены ордера по остальным парам, допустим по евро к новозеландцу. Всё это лишний раз подчёркивает глубокую связь между, казалось бы, далёкими друг от друга секторами бирж и инструментами. Единственное, на что остается надеется Форекс-трейдерам, это стаканы от крупных брокеров.

Но также еще можно ждать цену в указанном месте, там где ее ждут основные игроки рынка и вести торговлю с минимальными просадками и быстрым профитом. Если вы еще только начинающий трейдер, тогда, возможно, с первого раза вам не удастся разобраться, в каком направлении вести торговлю. Для такого случая лучше всего воспользоваться нашими прогнозами, которые основываются именно на стакане ордеров и его производных инструментах. В столбцах отображается цена и объем актива по каждой позиции. Красные значения — это Ask, приказы на продажу, или предложение.

Биржевой стакан активно используется как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами. Биржевой стакан считается уникальным инструментом, который помогает определить текущее соотношение спроса и предложения. Он применятся, чтобы предоставить информацию о совокупности предложений на покупку и продажу конкретного актива. За поведением крупных приказов нужен особый контроль – именно они участвуют в спекуляциях.

Рассмотрим пример со стаканом австралийского доллара к канадскому. Сразу отметим – стакан не является граалем, это просто отражение информации, трактовать которую можно по-разному. В этом конкретном случае видим достаточно крупные заявку на покупку, но она находится выше текущей цены, при этом есть больший объём продажи ниже текущей цены. Первое направление задаст ордер с рынка, который толкнёт цену вниз или вверх, это, в свою очередь, спровоцирует движение по срабатывающим ордерам, отображённым в стакане. Не всегда открывают ордера только лишь по анализу стакана цен. Чтобы избежать ошибок, используют дополнительные индикаторы, дающие подтверждение или опровержение догадкам трейдера.

Если по одной и той же цене выставлены несколько ордеров, то сначала удаляется более старший (ранее выставленный) ордер. Для прибыльной торговли трейдер должен в первую очередь должен четко определить для себя, какую он ищет плотность, как ее надо съесть для прибыльного входа в сделку и другие факторы. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Биржевой стакан цен — это список всех самых актуальных цен, которые расположены по убыванию, от самой высокой к самой низкой.

Она движется в ту сторону, куда направлен больший интерес. После проведения технического анализа трейдер может получить подтверждение данных с помощью объемов торгов на сайтах брокеров. Допустим, что у брокера Oanda есть информация об 1% сделок на Форекс. Исходя из этого, делается предположение, что выборка отражает настроение участников торгов на рынке.

В то же время многие более прогрессивные участники рынка начинают свою торговлю вместе с основными банками и фондами, при этом с минимальными просадками используя уровни и зоны. Важно понимать, что ни один сайт или инструмент не показывают полную картину рынка Forex. Поэтому классические стратегии торговли здесь нельзя применить. Для понимания ситуации на рынке трейдер анализирует виды заявок.

Им был доступен только мониторинг за графиками, где отображались ценовые движения. Функционал новой версии торговой площадки MetaTrader 5 существенно расширился, поэтому пользователи получили доступ к так называемым «стаканам цен». Обратите внимание, что на данный момент открыто очень много рыночных ордеров как на покупку, так и на продажу (видно на правой части стакана). В данной ситуации кто-то проиграет обязательно и для перестраховки своих открытых позиций выставляют отложенные ордера.

Такие участники повышают ликвидность инструмента, а их заявки называются лимитными ордерами. Очень эффективный инструмент для определения ложных движений. Он отображает количество прибыльных и убыточных трейдеров на текущий момент. Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен.

Чаще всего используют два-три сигнала, что обеспечивает нормальный уровень риска (от 60% прибыльных сделок). Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена.

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную торговля по стакану ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Скальперы, применив стакан цен, могут вовремя обнаружить разворот линии тренда.